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3.  偉大なトレーダーに学ぶ3  「モンロー・トラウト」2  Monroe Trout


今回は、トラウトのトレード法、方法論について学んでみる。
トラウトの開発したモデルの通常トレード期間は、1日から1週間くらいだそうだ。
これは、デイトレードからスイングトレードということを意味している。

そして、そのモデルは、統計値をベースにしているということである。※
例として、時代遅れになったパターンを挙げている。
「2日前の価格動向と同じ方向にポジションを取る」
月曜にマーケットが上昇したら、水曜に買いに走るということだ。

トラウトの考え方は、大変参考になる。
トラウトは、「パターンは意味をなさなくてはならない」と言っている。
40日前の英ポンドの価格変動が、今日のS&Pの価格を予測する上で統計的に重要である、というのであれば、
信用に足らない、つまり意味をなしていない可能性がかなり高い、ということだ。

ただ、トラウトは純粋なシステムトレーダーではない。
もし、盲目的に使ったとしたら、収益は半減するかもしれない、とまで言っている。
つまり、トラウトの驚異的なパフォーマンスには、
トラウト自身のテクニック、経験、才能が大いに影響している、ということだ。

システムトレードと自身の相場観の融合、それを上手くできれば、
低リスクで高収益という、驚異のパフォーマンスを実現できるのかもしれない。

※トラウトのシステムトレードの部分は、私のデイトレード法に大変似ている。
「データによる短期価格分析の専門家」と言うだけあって、私のデイトレード法は、
過去のデータを分析することで、統計的優位性を利用していくアプローチを取っている。
そこに、トラウトの言った「意味」があると思われれば、そのパターンが繰り返す可能性は、高いといえる。
そして、それを利用して利益を上げていく、というアプローチだ。

参考文献:「新マーケットの魔術師

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